Polarisation de taux à terme
Polarisation de taux à terme
Polarisation de taux à terme
La polarisation de taux à terme est la tendance des marchés de changes aux changements de sur-estimation des taux de change : les mouvements réels tendent à être plus petits que les espérances comme mesurés par des taux de vers l'avant
Ceci viole le rapport de parité de taux d'intérêt qui peut être déduit en supposant qu'il n'y a aucune occasion pour arbitrage d'intérêt découvert.
Évidemment la polarisation de taux à terme se produit.
Polarisation de taux à terme
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